中國人民銀行在5月19日發布的《中國金融穩定報告（2022）》，給出了最新的中國銀行業壓力測試結果。

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為進一步發揮壓力測試在風險監測和評估方面的重要作用，2022年，央行對全國4008家銀行機構開展壓力測試，充分評估銀行體系在多種“重度但可能”不利沖擊下的穩健性狀況。

本次參試銀行共4008家，包括6家大型國有商業銀行、12家股份制商業銀行、?128家城市商業銀行、1592家農村商業銀行、546家農村信用社、23家農村合作銀行、1639?家村鎮銀行、19家民營銀行、42家外資法人銀行和1家直銷銀行。

測試包括償付能力宏觀情景壓力測試、償付能力敏感性壓力測試、流動性風險壓力測試和傳染性風險壓力測試。

宏觀情景壓力測試結果顯示，19家國內系統重要性銀行(D-SIBs)整體資本充足水平較高，運行穩健。不過，19家D-SIBs風險抵御能力有所差異。在輕度、中度、重度壓力情景下，2024年末分別有4家、6家、9家銀行未通過測試。

敏感性壓力測試結果顯示，19家D-SIBs對信貸資產質量惡化具有較強的風險抵御能力，其余銀行整體可承受該測試下兩項沖擊。

報告指出，中小微企業及個人經營性貸款、客戶集中度、同業交易對手、房地產融資等領域風險值得關注。

報告指出，在中小微企業及個人經營性不良貸款率上升600%的沖擊下，全部參試銀行整體資本充足率降至10.42%，下降4.61個百分點。若最大5家非同業集團客戶、同業交易對手違約(損失率60%)，整體資本充足率分別降至12.08%、12.36%，分別下降2.95、2.67個百分點。若房地產開發不良貸款率、購房及其他不良貸款率分別上升15、9個百分點，房地產非標準化、標準化資產不良資產率分別上升15、9個百分點，整體資本充足率下降至13.03%，下降2個百分點。

流動性風險壓力測試結果顯示，參試銀行流動性承壓能力整體較強。同業依賴高的銀行流動性承壓能力較差。

傳染性風險壓力測試結果顯示，絕大多數銀行具備面對單家銀行違約的抵御能力，銀行業中的非銀行金融機構違約并未顯著增強銀行間的風險傳染性。

同時，證券業、保險業金融機構違約一定程度上增強了銀行間風險傳染性。若證券業、保險業金融機構首先發生違約，致使參試銀行同業投資受損，再考慮參試銀行之間發生信用違約，共有7家參試銀行未能通過測試，較不考慮證券業、保險業金融機構違約的情況，僅增加了3家銀行，且未增加傳染輪數。

償付能力敏感性壓力測試考察整體及重點領域風險狀況惡化對全部參試銀行資本充足水平的瞬時不利影響。流動性風險壓力測試考察政策因素、宏觀經濟因素、突發因素等多種流動性風險壓力因素對全部參試銀行各到期期限的現金流缺口的影響。傳染性風險壓力測試僅對資產規模在3000億元以上的60家銀行開展，考察銀行之間以及銀行與非銀行金融機構之間的風險傳染效應。

本文來源：澎湃新聞，原文標題：《央行發布最新銀行業壓力測試結果：房地產融資等領域風險值得關注》

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